블랙-숄즈 편미분 방정식의 유도

초록

금융수학에서의 가장 기초적인 모델인 Black-Scholes 모델에 대해 소개하고자 합니다. 연속적인 모델을 이해하는데 있어서 이산적인 모델을 이용하는 방법이 효과적입니다. 따라서 이번 세미나에서는 이항모델로 시작하여 Black-Scholes PDE 유도까지 진행합니다.

Abstract

We aim to introduce the Black-Scholes model, the most fundamental model in mathematical finance. In understanding a continuous model, it is effective to first use a discrete model. Accordingly, this seminar will start with the binomial model and proceed to the derivation of the Black-Scholes PDE.